《廉政風雲 煙幕》描寫香港廉政公署追查一宗私菸相關的賄賂案，導演麥兆輝為此深入觀察廉政公署，他透露該單位有強大魔力，被調查者只要入內，幾乎全說出百分百的實話，所以成立40多年來，沒用過一顆子彈辦案，但為了增添劇情張力，片中還是有不少驚險動作場面，讓張家輝和劉青雲有「雪裡來、火裡去」的刺激感，林嘉欣也體驗到飛車追撞的緊張場面。
不過麥兆輝透露最難的是澳洲借場地的文件往返，必須提前一個月讓工作人員先飛抵澳洲跑公文，在劇組不停來回奔走下終於借到各種特殊場地，甚至連管制森嚴的機場入關場景都能拍攝，讓張家輝直呼不可思議，「在香港都不太可能拍攝的場景，居然在澳洲做到了。」
其中一場張家輝滑雪追殺戲，特別選在大雪紛飛時封滑雪場2天，張家輝坐纜車上山時冷風直灌，前進滑雪場內部拍攝追逐場景時難度更上層樓，麥兆輝笑說：「幸好早在2001年我拍電影《願望樹》時，就已經在冰天雪地中拍攝滑雪戲了，有些難題早就經歷過，在現場可以很快解決。」
張家輝遭受低溫考驗，劉青雲則遇火攻，一場引爆公寓場景，為達緊張效果，劉青雲和其他演員都親身上陣，讓火從眼前衝出！林嘉欣則在片中奮勇救證人，她必須坐在車內承受撞車衝擊，準備時緊張的尖叫連連，但一開拍就毫無懼色，讓麥兆輝大讚：「原來你不只是演技派，還是動作演員啊！」該片2月5日上映。
